小七看大盘:超额收益47.5%!凶得很

发布时间:2020-06-17 18:15


大盘简述


对近期市场,维持震荡的判断。所以跌了要入,涨了可以减点。就这么简单!


中证500指数增强策略,运行近一年,目前超额收益47.5%,在中证500指数涨幅仅为12.70%的情况下,策略收益已然达到60.2%。


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信号解析


策略原理:根据量价数据对沪深300指数“画像”,并每日进行仓位的动态调整。当仓位大于100%时,则需要融资买入。假设你手上资金是100万,当仓位显示为150%时,实际上你需要持仓100万*150%=150万,其中50万为融资买入。


交易标的:对应沪深300指数的ETF(代码:510300.SH)


策略绩效:假设初始资金100万,自2018/12/27至今,变为226.55万。同期择时策略累计收益126.55%,沪深300指数累计收益34.43%。绩效见下图。


下个交易日(2020-06-18)仓位:70%。本周累计跑输沪深300指数0.20%,本年度累计跑赢沪深300指数13.30%。2019年至今累计跑赢指数92.1%。


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内容:七尾狐